Полностью отсутствует статистика по пушам, чтобы быть как можно лучше.
Как трейдеры мы понимаем, что может произойти единичный редкий случай изменения стоимости акции в течение дня на 40%. Мы также по какой-то причине удовлетворены тем, что полностью согласны с тем фактом, что это «выброс». Я считаю, что в статистике мы совершенно не смогли ответить на вопрос «как мы это прогнозируем», если мы хотим, чтобы наука и статистика были лучшими и мы думаем, что математика может ответить на все вопросы в нашей Вселенной. Почему мы принимаем это ограничение?
Существует множество ресурсов по теории экстремальных значений и по тому, как соответствовать распределению экстремальных значений, и даже по тому, как вычислить, каким будет экстремальное значение для распределения. вот видео, в котором описывается, что такое теория экстремальных ценностей и как она вписывается в количественное управление рисками, которое также используется в страховой отрасли.
Но в целом мы просто признаем, что не можем прогнозировать эти изменения. И в большинстве случаев мы фактически ошибочно классифицируем их как «выбросы», вместо того, чтобы принимать их крайние значения в пределах распределения. Вот отличное видео, в котором показано различие между крайними значениями и выбросами:
Мне очень любопытны ваши мысли, поскольку я отправляюсь в путешествие, чтобы попытаться ответить на эти вопросы и найти способ спрогнозировать экстремальные значения в первую очередь в финансах, но я думаю, что в целом все, что будет обнаружено, применимо ко многим областям.
ps: напишите мне или оставьте комментарий, если вы заинтересованы в изучении этого, или отправьте мне электронное письмо [email protected]
Также следуйте за мной в подстаке, если хотите отправиться в это путешествие:
