Публикации по теме 'kalman-filter'
Методы временных рядов: фильтр Калмана, часть 5
Введение
В прошлом посте мы обсуждали расширенный фильтр Калмана, в этом посте мы рассмотрим неароматизированный фильтр Калмана (UKF) — еще один метод, когда модель наблюдения и/или перехода нелинейна.
Метод называется неароматизированным, потому что применяется неароматизированное преобразование. Когда система нелинейна, мы могли бы взять набор точек сигмы вокруг априора и с определенным отношением к стандартному отклонению применить преобразование и получить набор точек, принадлежащих..