От нуля до единицы в Financial ML Developer с SKlearn Факторное инвестирование приобрело значительную популярность в сфере современного управления портфелем. Он относится к систематическому инвестиционному подходу, который фокусируется на конкретных факторах риска или инвестиционных характеристиках, таких как стоимость, размер, импульс и качество, для построения портфелей. Расцвет машинного обучения в факторном инвестировании происходит от слияния трех благоприятных факторов: доступности..

В этой статье я собираюсь показать вам, ребята, как работают стратегии количественного финансирования. Мы поговорим о стратегиях Beta Hedging, Golden Cross и Paris Trading. Это часть 1 из 2 статей. Примечание. В соответствии с правилами новой среды мне нужно указать, что ни одна часть этой статьи не была создана с помощью ИИ, например, chatgpt или bard. Однако я использовал грамматически. Приступаем к кодированию: import math import numpy as np import pandas as pd # statistical..