Одной из важнейших проблем регрессионного анализа является выбор предикторов в модели. Причина этого в том, что нас часто не удовлетворяют оценки методом наименьших квадратов. По этой проблеме я разместил запись в блоге о методах выбора признаков . Однако все методы содержали подмножество предикторов. В качестве альтернативы этому можно подобрать модель, содержащую все p предикторов, путем ограничения или упорядочения оценок коэффициентов или уменьшения оценок коэффициентов до нуля...