Это первая часть поста, состоящего из двух частей, иллюстрирующего практическую важность учета как нелинейностей, так и временных зависимостей при оценке риска портфеля, чего не учитывает широко распространенный коэффициент корреляции (Пирсона). В этом посте мы даем базовое введение в корреляцию Пирсона, ее связь с линейной регрессией и бета портфолио, а также ее ограничения в отношении измерения зависимости между активами. В Части II мы приводим эмпирические доказательства того, что..

Книги для квантов Список книг для практиков, студентов и энтузиастов математических финансов Предупреждение: перед покупкой любого из следующих текстов я рекомендую попробовать его содержимое. Некоторые требуют особенно глубокого понимания математики и вероятностей. В основном это ограничивается разделом FE Essentials, который требует сложного обучения. Как ни странно, большую часть математики в разделе математики должно быть легко наверстать упущенное, или в случае возникновения..

Программирование сканера свечных паттернов Euphoria в TradingView Свечные паттерны являются отличным дополнением к анализу рынка. Некоторые могут даже считать их жизненно важными для исследований и торговли. В этой статье представлен паттерн Euphoria и показано, как запрограммировать сканер в TradingView, который его обнаруживает.

На сегодняшних быстро меняющихся финансовых рынках внутридневная торговля стала популярной и прибыльной стратегией для тех, кто ищет краткосрочную прибыль. Благодаря быстрому развитию технологий и растущему влиянию искусственного интеллекта трейдеры теперь используют возможности нейронных сетей и глубокого обучения для оптимизации своих торговых решений. В этой статье мы представляем «Овладение дневной торговлей с использованием нейронной сети и глубокого обучения», подробное руководство, в..

Мы используем рекуррентную нейронную сеть Long Short Time Memory для разработки хорошей торговой стратегии для индекса S&P 500: мы хотим, чтобы наша модель сообщала нам, должны ли мы оставаться на рынке в течение текущего месяца или нет. Доказано, что торговая стратегия LSTM намного превосходит стратегию «купи и держи» (всегда оставаться на рынке) и стратегию скользящей средней (покупка, когда цена больше или равна скользящей средней за последние 12 месяцев и продажи в противном случае) в..

Во-первых, давайте поговорим о машинном обучении (МО) и его применении в трейдинге. В этой лекции будут рассмотрены байесовские методы и их уникальный подход к неопределенности, а также отмечены их потенциальные преимущества. Используя байесовский анализ, мы можем присвоить вероятности событиям, которые еще не произошли, и скорректировать эти вероятности на основе новой информации. В современных динамичных финансовых рынках этот метод подходит идеально. Столкнувшись с ограниченным..